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一、缺少完善的高效利率的管理機(jī)構(gòu)

一是缺少利率機(jī)構(gòu)的決策管理人員。二是確定與執(zhí)行利率的主體產(chǎn)生了錯(cuò)位。三是缺少能夠在利率體系結(jié)構(gòu)中實(shí)行重要決策的因素。利率風(fēng)險(xiǎn)的管理理念比較落后以及缺少相關(guān)的專業(yè)人才，限制了利率風(fēng)險(xiǎn)的防范技術(shù)發(fā)展因?yàn)殚L時(shí)間的受到利率管制影響，商業(yè)銀行對有關(guān)的利率變動(dòng)反應(yīng)的速度比較遲緩，盡管存貸款的競爭方式已經(jīng)由單純的追求規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)閷?jīng)濟(jì)效益的追求，但是對價(jià)格等一系列深層次的經(jīng)營管理模式的競爭方面的認(rèn)識還比較淺顯。與此同時(shí)，真正具有利率的風(fēng)險(xiǎn)管理知識以及相應(yīng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才非常少，沒有辦法滿足利率市場化的需要。

二、利率市場化下存在的風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)現(xiàn)利率市場化的機(jī)制，能夠有效的實(shí)現(xiàn)貨幣資產(chǎn)在供求之間的高效配置以及高效使用，并且可以充分體現(xiàn)其公平性以及公正性，對于我國來說，在調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)類型的升級等方面，有著非常重要的作用。但是，對于依賴政府的管制利率開展經(jīng)營形式的商業(yè)銀行而言，將會導(dǎo)致許多風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，大致包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及盈利風(fēng)險(xiǎn)。

（一）利率風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行在短時(shí)間的范圍內(nèi)對于調(diào)整資產(chǎn)的負(fù)債結(jié)構(gòu)能力是有限的，同時(shí)又沒有一些對利率風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)行保值的工具以及手段。所以，在利率的波動(dòng)范圍擴(kuò)大之后，商業(yè)銀行就會面臨著非常大的利率風(fēng)險(xiǎn)，其資產(chǎn)的負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流動(dòng)以及凈收益等方面都會受到一定的影響。這樣的利率風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)體現(xiàn)在基金差風(fēng)險(xiǎn)、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)這三方面。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行中是一直都存在著的，但是，實(shí)現(xiàn)市場利率化之后，在程度上獲得進(jìn)一步的提升。因?yàn)榻鹑谑袌錾系男畔⒉粚ΨQ現(xiàn)象是普遍存在的，往往導(dǎo)致了信貸市場的反向激勵(lì)以及反向選擇，通常情況下借款人為了能夠定期支付高額的貸款成本就會選擇高風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)帶來高收益的項(xiàng)目進(jìn)行投資與經(jīng)營，借款人為了得到高額的利潤只有把資金投入到有很高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，這種情況就加劇了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

（三）盈利風(fēng)險(xiǎn)

大部分商業(yè)銀行營業(yè)的收入，大致是來自于一些表內(nèi)業(yè)務(wù)以及相應(yīng)的表外業(yè)務(wù)這兩大部分，其中表內(nèi)業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，而表外業(yè)務(wù)是創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，現(xiàn)階段還不是很成熟，所占據(jù)的比例也比較少。如果形成市場的利率機(jī)制，利率的波動(dòng)必然會直接影響商業(yè)銀行營業(yè)的收入，導(dǎo)致商業(yè)銀行開展提高存款利率同時(shí)降低貸款利率的對戰(zhàn)情況。為了增加存款數(shù)量，存款的利率就一定要上漲到一定的程度，然而為了爭取一些貸款客戶特別是優(yōu)質(zhì)的客戶，貸款的利率不得不實(shí)行下降的措施，進(jìn)而致使金融市場秩序的發(fā)生紊亂。

三、相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的防范對策

（一）利率風(fēng)險(xiǎn)的防范對策

1、加強(qiáng)利率的預(yù)測工作。要想盡量降低利率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)損失，就一定要加強(qiáng)對利率未來走勢的分析與預(yù)測的工作。有很多因素都會影響到利率的變動(dòng)，主要有：物價(jià)水平、宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、利率水平以及國際經(jīng)濟(jì)形勢等。當(dāng)然，要想準(zhǔn)確的預(yù)測這些因素相關(guān)的變動(dòng)以及相互之間的作用對利率的產(chǎn)生怎樣的影響，這是一項(xiàng)極其復(fù)雜的工作。

2、改進(jìn)利率的定價(jià)機(jī)制。對銀行現(xiàn)有資產(chǎn)的負(fù)債狀況進(jìn)行分析，承擔(dān)了多大的風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)行的基本方法有四種，分別為編制分析報(bào)告、模擬動(dòng)態(tài)收入、分析凈現(xiàn)值以及分析持續(xù)期。我國的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在強(qiáng)化管理的前提下，逐漸引進(jìn)多種價(jià)值分析的方法，形成系統(tǒng)的利率風(fēng)險(xiǎn)的識別與測量的體系。完善資金轉(zhuǎn)移的利率定價(jià)機(jī)制，使風(fēng)險(xiǎn)和利息進(jìn)行掛鉤，真正達(dá)到用利息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。與此同時(shí)，還要強(qiáng)化對利率風(fēng)險(xiǎn)控制制度的建設(shè)，嚴(yán)格按照監(jiān)管制度執(zhí)行。

3、健全利率風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制。要想建設(shè)專門利率風(fēng)險(xiǎn)的管理部門，健全利率風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制，培養(yǎng)具有專業(yè)知識以及能力的管理人才，制定相關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)管理以及監(jiān)控的規(guī)程等方面探索有效的對策，對利率授權(quán)的權(quán)限以及責(zé)任進(jìn)行劃分。

4、開發(fā)金融衍生品的市場。各個(gè)銀行之間在市場上推出了相關(guān)的金融衍生品，目前還處在初級階段，而且衍生品的市場本身還存在著較多的風(fēng)險(xiǎn)，所以，不應(yīng)進(jìn)行投機(jī)的活動(dòng)，只有在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)方面開展這項(xiàng)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持走期貨的市場“金融化”道路。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)的防范對策

為了增強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)防范，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對借款人的計(jì)劃投資項(xiàng)目、資產(chǎn)負(fù)債、貸款的用途以及主要營業(yè)收入等情況，進(jìn)行確切的了解。在貸款合約執(zhí)行的過程中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對借款人投資風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的行為開展監(jiān)督，必要的時(shí)候還可以讓借款人提供相應(yīng)的資產(chǎn)抵押或者是第三方的保證書。與此同時(shí)，提倡信用的文化建設(shè)，把信用的文化建設(shè)當(dāng)作一項(xiàng)工程來實(shí)施，充分的調(diào)動(dòng)社會上一切的力量參與到信用的文化建設(shè)之中。

（三）盈利風(fēng)險(xiǎn)的防范對策

因?yàn)槲覈纳虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)在長時(shí)間內(nèi)都是被傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)所統(tǒng)治，利潤對存貸款的利息差額依賴性過于強(qiáng)大，所以一定要開拓中間的業(yè)務(wù)市場，依靠金融產(chǎn)品的創(chuàng)新以及服務(wù)的創(chuàng)新進(jìn)行吸引客戶，增加銀行的營業(yè)收入，擺脫利息差額的限制，進(jìn)一步降低利率風(fēng)險(xiǎn)。按照我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢，應(yīng)當(dāng)以中間業(yè)務(wù)作為發(fā)展龍頭，實(shí)行中間業(yè)務(wù)多樣化經(jīng)營的道路。從長遠(yuǎn)方面來看，增加中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新力度，開發(fā)新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)收入的多極化，強(qiáng)化抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。與此同時(shí)，還應(yīng)重視表外業(yè)務(wù)的發(fā)展。

四、結(jié)束語

總結(jié)利率市場化的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，讓我們知道商業(yè)銀行自身管理機(jī)制的完善程度嚴(yán)重影響了利率市場化的發(fā)展，在我國市場經(jīng)濟(jì)不斷改革的形勢下，我國利率市場化的改革已經(jīng)不是以人的意志作為主體。我國的商業(yè)銀行一定要積極適應(yīng)利率市場化不斷改革的發(fā)展進(jìn)程，加強(qiáng)對影響銀行正常經(jīng)營的利率市場化等方面的研究探討，同時(shí)要主動(dòng)從各個(gè)方面強(qiáng)化對利率風(fēng)險(xiǎn)防范的措施，將有利于把握利率市場化中存在的各種發(fā)展機(jī)遇，加快發(fā)展步伐。

作者：洪效俊單位：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司山東淄博分行