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摘要：如今，我國金融市場處于繁榮發(fā)展階段，信息化、數(shù)字化的趨勢逐漸加強，統(tǒng)計學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用隨之凸顯。本文重點論述了統(tǒng)計學(xué)在金融領(lǐng)域研究金融規(guī)律、支持金融決策、防范金融風(fēng)險、優(yōu)化金融產(chǎn)品、便捷金融分析的應(yīng)用，同時指出其在應(yīng)用過程中存在的一系列問題，并提出相對應(yīng)的建議，以期為接下來統(tǒng)計學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展提供借鑒意義。

關(guān)鍵詞：統(tǒng)計學(xué)概念；金融領(lǐng)域；應(yīng)用；存在的問題；發(fā)展建議

改革開放以來，我國社會和經(jīng)濟飛速發(fā)展，極大促進了金融市場的繁榮，也使得統(tǒng)計學(xué)在我國金融及證券領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。這是因為充分掌握金融數(shù)字背后所隱含的信息內(nèi)容，能夠?qū)ξ磥碜C券及金融市場的競爭情況進行有效決斷，這就是我們深入研究金融及證券領(lǐng)域中統(tǒng)計學(xué)的實踐要點。如今，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟和大數(shù)據(jù)時代的到來，傳統(tǒng)金融和互聯(lián)網(wǎng)金融進入新的發(fā)展階段，利用統(tǒng)計學(xué)方法研究金融市場發(fā)展規(guī)律、解決金融市場潛在風(fēng)險，逐漸成為金融領(lǐng)域的共識，統(tǒng)計學(xué)在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用愈發(fā)重要。

1統(tǒng)計學(xué)的概念

統(tǒng)計學(xué)起源于17世紀的德國，是指收集、整理所觀測數(shù)據(jù)，通過建立數(shù)學(xué)模型進行量化分析和總結(jié)，作出科學(xué)推斷和預(yù)測的一門綜合性學(xué)科。其中運用了概率論等數(shù)學(xué)及其他大量學(xué)科的專業(yè)知識，其主要用于對客觀事物所具備的數(shù)量特征及數(shù)據(jù)資料方面的分析和整理，在應(yīng)用范圍上幾乎覆蓋了社會科學(xué)和自然科學(xué)的各個領(lǐng)域。統(tǒng)計學(xué)在近代形成了數(shù)理統(tǒng)計和社會統(tǒng)計兩大學(xué)派。20世紀以后，統(tǒng)計學(xué)理論獲得了重大突破，F(xiàn)分布理論、假設(shè)檢驗理論、置信區(qū)間估計、多元分布理論等統(tǒng)計學(xué)理論相繼被提出。

2統(tǒng)計學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用

2.1研究金融規(guī)律

事物發(fā)展具有一定的規(guī)律，任何市場、任何行業(yè)都離不開對規(guī)律的總結(jié)和預(yù)判。金融行業(yè)具有變化快、數(shù)據(jù)化強、數(shù)字量大的特點，這也為統(tǒng)計學(xué)在金融業(yè)的應(yīng)用提供了先天條件。早在1995年，美國斯坦福大學(xué)的經(jīng)濟學(xué)教授劉遵義便利用統(tǒng)計學(xué)“定量分析”的原理和數(shù)學(xué)方法，找尋經(jīng)濟周期運行的規(guī)律，并成功預(yù)測出在短期內(nèi)泰國、馬來西亞、韓國、印度尼西亞和馬來西亞等東南亞、東亞國家會爆發(fā)金融危機?？梢?，通過統(tǒng)計學(xué)工具建立科學(xué)完整的規(guī)律預(yù)測方法是應(yīng)對經(jīng)濟運行中遭受金融危機的重要方法。利用統(tǒng)計學(xué)工具，可以系統(tǒng)性地對金融市場中每筆交易信息的數(shù)據(jù)進行研究，認識并分析出金融市場的發(fā)展方向和周期特點，這一點對個人投資者尤為重要。隨著金融市場的開放和不斷完善，金融投資已慢慢走進千家萬戶，成為家庭理財?shù)闹匾绞剑墒械牟▌訝縿又鴶?shù)以億計股民的神經(jīng)，也成為每位投資者不斷關(guān)注的熱點。對于非專業(yè)投資者來說，個人直覺、主觀臆測很容易成為投資判斷的主要因素，導(dǎo)致大量的個人投資者成為被“割韭菜”的對象。統(tǒng)計學(xué)通過利用數(shù)據(jù)指標和變量進行定性研究，如統(tǒng)計學(xué)模型、金融統(tǒng)計分析軟件等，可以有效對金融市場的運行數(shù)據(jù)進行整理分析，實現(xiàn)對投資規(guī)律的把控，以防患于未然。

2.2支持金融決策

金融分析是決策的必要前提，決策會直接影響金融行業(yè)發(fā)展的目標以及策略，只有從行業(yè)的實際情況出發(fā)、符合行業(yè)發(fā)展需求的決策，才能順利推動金融業(yè)發(fā)展。在金融領(lǐng)域，數(shù)據(jù)的價值是極為重要的，對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計學(xué)分析則是實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的必要手段，通過對金融數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計學(xué)角度的抽樣和波動分析，可以明顯提高決策的準確度和科學(xué)性，實現(xiàn)正向收益，同時金融市場的信息公開性、可預(yù)見性和權(quán)威性也為統(tǒng)計學(xué)在金融決策中奠定了實踐基礎(chǔ)。隨著統(tǒng)計學(xué)的不斷發(fā)展，應(yīng)用于金融領(lǐng)域的統(tǒng)計方法層出不窮，如協(xié)整檢驗、ECM模型、非平穩(wěn)時間計量經(jīng)濟模型等統(tǒng)計方法都在金融決策中得到了廣泛的應(yīng)用和推廣。同時，由于金融市場的快速發(fā)展，金融領(lǐng)域內(nèi)的市場競爭和價格波動愈發(fā)激烈，實現(xiàn)精準判斷和快速決策已成為金融競爭的第一步。例如，金融領(lǐng)域中的股票期貨行業(yè)，已經(jīng)實現(xiàn)利用CJR模型統(tǒng)計分析法從微觀角度對先行金融態(tài)勢進行分析，可以高效預(yù)測未來股市的運行方向，這對企業(yè)來說可以提早規(guī)劃長期發(fā)展決策。在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，依托于統(tǒng)計學(xué)方法，通過關(guān)聯(lián)分析、聚類分析等數(shù)據(jù)挖掘方法，為傳統(tǒng)金融機構(gòu)提供決策數(shù)據(jù)，如客戶關(guān)系分析、服務(wù)質(zhì)量分析、客戶信用分析、風(fēng)險關(guān)聯(lián)度分析等，可以提高管理效率，起到事半功倍的效果。

2.3防范金融風(fēng)險

金融風(fēng)險具有沖擊面廣、連鎖反應(yīng)強、社會危害性大等特點，對各行各業(yè)、各個階層的民眾都會產(chǎn)生明顯影響，能否應(yīng)對金融風(fēng)險、如何有效處理金融危機便成為金融市場是否成熟的重要標志。實現(xiàn)金融市場的健康良性發(fā)展，需要加強對金融市場的風(fēng)險管控，從源頭上、政策上做好應(yīng)對金融風(fēng)險的預(yù)測機制和應(yīng)對方案。統(tǒng)計學(xué)具有數(shù)據(jù)分析性強、指標量化明確等特點，能夠具有針對性地從多種角度對金融市場進行數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險預(yù)測，無論是1997年亞洲金融風(fēng)暴還是2008年席卷全球的金融危機，都通過統(tǒng)計學(xué)方法分析出了金融危機的緣由。利用統(tǒng)計學(xué)分析防范金融風(fēng)險是一種常見的風(fēng)險防范手段，例如可以利用馬科維茨組合理論，評估歷史和現(xiàn)行市場的投資回報率，計算出相應(yīng)的投資管理數(shù)據(jù)，從而在投資行為的評估階段對投資風(fēng)險進行衡量，避免大額的投資損失。這種金融風(fēng)險防范，有利于更好地通過資本運作以及金融投資促進實體經(jīng)濟發(fā)展、構(gòu)建經(jīng)濟新格局。除此之外，隨著計算機和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，各種智能高效的統(tǒng)計學(xué)軟件紛紛出現(xiàn)，可以實現(xiàn)對金融數(shù)據(jù)的實時跟蹤與統(tǒng)計預(yù)測，避免了數(shù)據(jù)的滯后性與計算的繁雜性，大大提高了風(fēng)險應(yīng)對的及時性與高效性，為防范金融風(fēng)險提供了有效的手段。

2.4優(yōu)化金融產(chǎn)品

現(xiàn)階段，金融市場不斷涌現(xiàn)出更多應(yīng)對新形勢、新業(yè)務(wù)的統(tǒng)計學(xué)與金融領(lǐng)域相融合的分析工具。例如，可以通過大數(shù)據(jù)信息技術(shù)和統(tǒng)計學(xué)完善金融工程的發(fā)展，實現(xiàn)對金融產(chǎn)品從研發(fā)、組合到銷售的全過程指導(dǎo)，有效提高金融產(chǎn)品的研發(fā)效率，降低研發(fā)成本，滿足客戶需求，有效地提升金融機構(gòu)的運營收益。一是提前規(guī)避風(fēng)險，運用統(tǒng)計學(xué)工具進行數(shù)值檢測和模型預(yù)估，可以敏感地發(fā)現(xiàn)金融產(chǎn)品的潛在問題，并在產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)階段就實現(xiàn)對風(fēng)險的合理規(guī)避；二是分析客戶需求，利用統(tǒng)計學(xué)的原理通過金融信息云平臺對金融市場的數(shù)據(jù)進行搜集和分析，對市場上產(chǎn)品和服務(wù)的交易信息進行匯總整理，分析出購買者對金融產(chǎn)品的消費偏好，實現(xiàn)對金融產(chǎn)品更具針對性的設(shè)計和研發(fā)，達到準確判斷市場需求和實現(xiàn)精準營銷的目的，讓金融機構(gòu)更快地提升效益；三是優(yōu)化金融產(chǎn)品服務(wù)，利用統(tǒng)計分析方法可以快速獲得消費者對產(chǎn)品的反饋，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的缺點和漏洞，同時放大金融產(chǎn)品和服務(wù)的亮點，打造出讓消費者最滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，并且有助于在資源配置上對不受歡迎程度的金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)進行優(yōu)化，實現(xiàn)金融產(chǎn)品價值的最大化。

2.5便捷金融分析

隨著金融市場的發(fā)展和壯大，金融領(lǐng)域的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出爆炸式增長的態(tài)勢，在金融分析中所需計算和考量的數(shù)據(jù)越來越大，而這必須運用統(tǒng)計分析方法進行測算和衡量。統(tǒng)計學(xué)具有各式各樣的公式，并在信息化發(fā)展中不斷與各類場景相結(jié)合，開發(fā)出各式各樣的統(tǒng)計分析軟件，以實現(xiàn)對現(xiàn)有數(shù)據(jù)的存儲、計算和分析。當前，金融統(tǒng)計分析主要遵循的方法是“SEMMA”法，S指的是Sample，即數(shù)據(jù)的采樣；E是Explore，探索數(shù)據(jù)；M指的是Modify，數(shù)據(jù)修改；M是Model，數(shù)據(jù)模型；A是Assess，評估數(shù)據(jù)。通過這一方法可以對大批量的數(shù)據(jù)進行簡化處理，以提高數(shù)據(jù)處理的效率及精確度。同時，在金融分析中，挖掘和搜集數(shù)據(jù)也是極為重要的。數(shù)據(jù)挖掘指的是通過對存放在數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫或其他信息庫中的大量數(shù)據(jù)予以分析，從中發(fā)現(xiàn)和提取有用數(shù)據(jù)的過程。其中，“SEMMA”方法的“E”即Explore指數(shù)據(jù)挖掘。在這個過程中，需要通過關(guān)聯(lián)分析、聚類分析、序列模式分析、分類分析等數(shù)據(jù)挖掘分析方法進行反復(fù)的研究和分析，為銀行、證券行業(yè)、保險公司等金融機構(gòu)的客戶關(guān)系管理和風(fēng)險管理、銀行信用等級評估、銀行服務(wù)分析和預(yù)測、股市技術(shù)分析、股市基本分析、保險金的確定、險種關(guān)聯(lián)分析等金融提供有用的信息和數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)更進一步的金融數(shù)據(jù)分析。

3統(tǒng)計學(xué)在我國金融領(lǐng)域應(yīng)用中存在的問題

3.1知識體系不完善

雖然我國古代數(shù)學(xué)成就極為輝煌，但現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)理論基本源于西方，我國學(xué)者在統(tǒng)計學(xué)領(lǐng)域的研究時間較短。與此同時，我國的現(xiàn)代金融體系也是在新中國成立后特別是改革開放之后才開始有了系統(tǒng)性的研究和發(fā)展，僅有幾十年的歷史，這使得我國不管在統(tǒng)計學(xué)還是金融領(lǐng)域，知識體系都不完善，這也讓統(tǒng)計學(xué)在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用存在很多問題。另外，當今各國金融市場發(fā)展參差不齊且差距極大，導(dǎo)致各國的金融理論差異較大，嚴重影響了我國與其他國家在理論研究上的交流學(xué)習(xí)與理論互通。

3.2人才培養(yǎng)滯后統(tǒng)計學(xué)在實踐中的應(yīng)用，特別是在高端學(xué)術(shù)和金字塔尖行業(yè)的研究應(yīng)用，對高素質(zhì)人才的專業(yè)要求和綜合能力都要求極高，這就需要相關(guān)的工作人員不僅要有足夠的統(tǒng)計學(xué)知識，還需要具備豐富

的金融領(lǐng)域知識體系和實踐經(jīng)驗。從目前我國的高等教育招生制度來看，專業(yè)細分性是一大特點，這雖然有利于在具體的領(lǐng)域中培養(yǎng)高素質(zhì)人才，但是使得培養(yǎng)方向固定在單個領(lǐng)域，不利于應(yīng)對當代社會各領(lǐng)域融合發(fā)展的現(xiàn)實情況。我國不管在金融領(lǐng)域還是在統(tǒng)計學(xué)教育上，高校選用的培養(yǎng)教材基本都選自西方，雖然可以學(xué)習(xí)到最先進的知識體系，卻容易在實踐中與我國的金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相背離，難以應(yīng)對我國在金融領(lǐng)域發(fā)展中面臨的困難和問題，教材與我國實際的脫離也使得相關(guān)理論知識的應(yīng)用無法更加深入。

3.3師資力量有所欠缺

我國在金融領(lǐng)域經(jīng)過幾十年的發(fā)展，可以說不管是學(xué)術(shù)研究還是實踐應(yīng)用，都取得了長足發(fā)展并形成一定規(guī)模，但與其他學(xué)科的融合上仍存在很大的欠缺。其中師資力量的欠缺便是重要的原因之一，這主要體現(xiàn)在我國的學(xué)者受西方經(jīng)濟及金融理論的影響較大，尚未形成一套成熟、適合我國國情的金融理論體系，因此對我國金融市場的理論性指導(dǎo)意義有待提高。另外，我國在統(tǒng)計學(xué)分析和計算機應(yīng)用方面的復(fù)合型師資力量較為薄弱，進而導(dǎo)致統(tǒng)計學(xué)與金融理論融合的研究進程緩慢。

3.4信息化程度低

隨著信息技術(shù)和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，各行業(yè)、各領(lǐng)域都逐步與信息產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的信息化、智能化和數(shù)字化。而統(tǒng)計學(xué)作為一門需要進行大量數(shù)據(jù)計算和分析的學(xué)科，實現(xiàn)信息化和智能化尤為重要。我國的電子統(tǒng)計軟件多數(shù)由國外引進，部分軟件與我國行情匹配度低，同時在使用上也可能面臨被國外掣肘的風(fēng)險。這反映出我國在電子統(tǒng)計軟件行業(yè)上的自主開發(fā)程度較低，相關(guān)技術(shù)和能力水平相對滯后。

4統(tǒng)計學(xué)在我國金融領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展建議

4.1完善知識體系

我國的學(xué)者和研究人員應(yīng)加強金融體系的研究，從我國的實際發(fā)展出發(fā)，構(gòu)建符合我國國情的金融理論體系。這就需要學(xué)者們學(xué)會突破部分西方理論的束縛和固化思維，找尋我國目前存在的金融問題并對其進行案例分析和研究，并通過統(tǒng)計學(xué)與金融領(lǐng)域的結(jié)合，推動相關(guān)知識體系的發(fā)展和完善。

4.2加大對相關(guān)人才的培養(yǎng)力度

人才不僅是學(xué)術(shù)研究的保障，也是人才培養(yǎng)的基礎(chǔ)。在高等教育培養(yǎng)模式上，高?？蓮默F(xiàn)實情況出發(fā)，改變原有的單向招生模式，建立混合型、綜合型人才培養(yǎng)模式，鼓勵學(xué)生從多領(lǐng)域汲取知識，有能力的同學(xué)可在碩士和博士期間取得多個學(xué)位。如在金融人才的培養(yǎng)上，可設(shè)置統(tǒng)計學(xué)作為學(xué)生的第二專業(yè)選擇，以促進專業(yè)間的融合發(fā)展。

4.3強化師資力量

師資力量是人才培養(yǎng)的保證，在我國金融改革迅速推進時，強化對金融領(lǐng)域的師資配備和投入也極為重要，政府可建立專項資金，用于金融學(xué)理論的研究和發(fā)展，以及統(tǒng)計學(xué)等多學(xué)科與金融學(xué)的結(jié)合發(fā)展。高等學(xué)府也要出臺專門的措施，積極引進高端學(xué)術(shù)人才，搭建各院校間學(xué)術(shù)交流平臺，推動學(xué)科間融通發(fā)展，以提升整個社會的師資水平。

4.4深化理論知識研究

相關(guān)學(xué)者和研究人員要深化對金融領(lǐng)域和統(tǒng)計學(xué)的理論研究。一方面要搭建高水平的研究團隊，吸收金融領(lǐng)域和統(tǒng)計領(lǐng)域的高端學(xué)術(shù)人才，在實現(xiàn)學(xué)科理論體系探索的同時發(fā)展學(xué)科交叉理論體系；另一方面要著重針對我們國情發(fā)展別具特色的理論體系，實現(xiàn)金融學(xué)與統(tǒng)計學(xué)的創(chuàng)新與統(tǒng)一。

5結(jié)語

在大數(shù)據(jù)時代背景下，信息化、數(shù)字化將是金融領(lǐng)域發(fā)展的必由之路，隨著學(xué)術(shù)研究的深入，統(tǒng)計學(xué)的理論和方法必將在金融領(lǐng)域大放異彩。同時，隨著我國金融改革的不斷深入，金融領(lǐng)域也將獲得更大的發(fā)展空間，與統(tǒng)計學(xué)的應(yīng)用融合也會更加精準和復(fù)雜。本文對統(tǒng)計學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用分析可能僅限在單個角度，日后還會隨著實踐的發(fā)展進行更加深入地分析和探索。

參考文獻

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作者：張超  單位：中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院