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摘要：風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行系統(tǒng)中的首要要?jiǎng)?wù)，良好的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和成效直接關(guān)系到商業(yè)銀行的良性可持續(xù)發(fā)展。面臨經(jīng)濟(jì)全球化和復(fù)雜多變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益增多，這對(duì)其在風(fēng)險(xiǎn)管理方面也提出了更高的要求。本文首先從宏觀層面簡(jiǎn)要闡述了商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重大意義，接著分析了目前我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在的問題，最后就如何有效防范和降低風(fēng)險(xiǎn)提出了一些舉措和建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理防范路徑

0引言

金融業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一直起著至關(guān)重要的作用，而銀行業(yè)則是金融業(yè)的中流砥柱，它的安全問題事關(guān)一國(guó)的經(jīng)濟(jì)盛衰，事關(guān)一國(guó)的生死存亡。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)容也不斷擴(kuò)充和豐富，而由此引發(fā)的一系列管理風(fēng)險(xiǎn)問題也隨之而來，且呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。因此，如何及時(shí)發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行運(yùn)作過程中的風(fēng)險(xiǎn)問題，構(gòu)建一個(gè)健康、穩(wěn)固的銀行業(yè)體系對(duì)其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來說尤為重要。同時(shí)，在這樣一個(gè)發(fā)展背景下，如何有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提出解決方法，做好內(nèi)部的管理工作也是每一個(gè)商業(yè)銀行共同面臨的一大難題。

1商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重大意義

隨著世界經(jīng)濟(jì)日益全球化，金融業(yè)界的風(fēng)險(xiǎn)管理日益顯得復(fù)雜和困難。在現(xiàn)代世界各國(guó)的金融體系中，銀行業(yè)占據(jù)著十分重要的地位。銀行業(yè)是一個(gè)古老的行業(yè)，同時(shí)也是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。如果銀行業(yè)出現(xiàn)危機(jī)，不僅會(huì)直接影響金融體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，而且會(huì)嚴(yán)重?fù)p害國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。正因?yàn)槿绱耍訌?qiáng)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的管理便成為防范金融風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)。20世紀(jì)70年代開始，隨著銀行競(jìng)爭(zhēng)、科學(xué)技術(shù)的發(fā)展以及金融管制的放松，銀行業(yè)面臨前所未有的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理于是逐步成為商業(yè)銀行管理的核心內(nèi)容，也是銀行界人士日益關(guān)注的話題。良好的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)來說既是必要條件，也是必備條件。2007年爆發(fā)的全球性金融危機(jī)，其持續(xù)時(shí)間之長(zhǎng)，波及范圍之廣，影響程度之深已再次充分說明，對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行良好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的必要性和對(duì)經(jīng)濟(jì)的重要性。所有的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)努力改善其風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制體制，加強(qiáng)管理過程運(yùn)作研究，而作為主要借貸機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行，其風(fēng)險(xiǎn)管理的質(zhì)量和水平顯得更加突出。因此，深入研究并有效規(guī)避商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)于增強(qiáng)金融系統(tǒng)安全性，確保國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，深化銀行內(nèi)部改革，建立和健全風(fēng)險(xiǎn)管理文化，加強(qiáng)自身應(yīng)對(duì)決策等方面具有重大深遠(yuǎn)意義。

2我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析

目前，我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)方面還有很多薄弱環(huán)節(jié)，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理所面臨的環(huán)境是極其復(fù)雜而充滿變化的，銀行系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)暴露隱患不容忽視，很多存在于銀行管理之外的如經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境等因素都對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生了巨大影響。此外，商業(yè)銀行在內(nèi)部控制制度上的建設(shè)依然沒有依據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化對(duì)其資源進(jìn)行合理的配置，管控缺乏靈活性、系統(tǒng)性、程序性?？傮w而言，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

2.1缺乏有效的社會(huì)信用體制機(jī)制。信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，也是其風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之重。所以，社會(huì)信用水準(zhǔn)是衡量銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的決定性因素。當(dāng)前，我國(guó)針對(duì)企業(yè)和個(gè)人的誠(chéng)信中介服務(wù)還沒有全面普及，缺乏獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，銀行有效社會(huì)信用體系的匱乏進(jìn)一步加劇了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)。

2.2存在風(fēng)險(xiǎn)管理制度性的障礙。我國(guó)雖已建立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架，但商業(yè)銀行還未真正確立現(xiàn)代商業(yè)銀行制度，產(chǎn)權(quán)不清晰，責(zé)權(quán)不明確，尤其在風(fēng)險(xiǎn)量化方面還處于較低水平，缺少一套相對(duì)完善、合理、健全的針對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管的制度規(guī)范，體制建設(shè)滯后于銀行實(shí)際發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中起基礎(chǔ)作用的市場(chǎng)對(duì)銀行的外部約束作用薄弱。

2.3資本金配置明顯不足。目前，我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理在資本金配置方面涉及很少，至2008年年初，我國(guó)的金融機(jī)構(gòu)的平均資本充足率僅為百分之七點(diǎn)一。此外，銀行對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債管理的考核偏向于存款增量、貸款規(guī)模和銀行效益等方面，而忽視了對(duì)資產(chǎn)的安全性流動(dòng)性的考核，這就容易導(dǎo)致銀行輕內(nèi)部資產(chǎn)的集約化配置，忽視內(nèi)控機(jī)制的健全，弱化對(duì)資產(chǎn)負(fù)債比例的管理。

2.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人才的缺失。目前，現(xiàn)有的銀行管理人才數(shù)量尚不能較好滿足當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的需求，很多銀行管理高層風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，缺乏對(duì)銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見性和前瞻性，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理自身特有的復(fù)雜性、技術(shù)性和專業(yè)性，體現(xiàn)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人才的整體要求較高，從事風(fēng)險(xiǎn)管理的人才必須經(jīng)過嚴(yán)格的專業(yè)訓(xùn)練，同時(shí)還需具有戰(zhàn)略性、前瞻性眼光和敏銳的洞察能力，因此，這類人才往往在短期內(nèi)難于培養(yǎng)，引發(fā)了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人才數(shù)量的短缺。

2.5缺乏科學(xué)先進(jìn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。由于對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)性和全局性認(rèn)識(shí)不夠，沒有建立和健全一套科學(xué)先進(jìn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，突發(fā)性金融風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，不僅嚴(yán)重危害銀行自身體系安全，而且將嚴(yán)重危害到經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定，甚至加劇國(guó)家政權(quán)動(dòng)蕩不安。

3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理防范路徑

在金融危機(jī)條件下，商業(yè)銀行必須拓寬信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注范圍，通過分析引起商業(yè)銀行不確定性的內(nèi)、外部變量，持續(xù)地關(guān)注其變化趨勢(shì)，力求在商業(yè)銀行的安全性、流動(dòng)性、效益性間找平衡，促進(jìn)商業(yè)銀行持續(xù)健康地發(fā)展。

3.1打破信息壟斷，建立和健全社會(huì)信用體制機(jī)制。黨的十六大提出了整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，健全現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的社會(huì)信用體系的戰(zhàn)略任務(wù)。社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是法制經(jīng)濟(jì)，特別作為金融機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行，尤其注重要建立和健全社會(huì)信用體制機(jī)制，必須有立法基礎(chǔ)。目前社會(huì)信用體系無法可依的狀況必須改變。必須用行政手段以及商業(yè)手段，把現(xiàn)在分散在稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行、工商機(jī)構(gòu)的企業(yè)、個(gè)人等各種信息收集起來，形成一個(gè)綜合性數(shù)據(jù)庫。

3.2建立敏銳的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。一是要借鑒國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的經(jīng)驗(yàn)，加快建立和完善預(yù)警通報(bào)、確定高風(fēng)險(xiǎn)范圍的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制；二是加快風(fēng)險(xiǎn)管理的信息化建設(shè)，利用現(xiàn)有客戶資源和歷史數(shù)據(jù)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供技術(shù)支撐，真正發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警功能，全面提升商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力；三是針對(duì)目前市場(chǎng)信用環(huán)境差、企業(yè)存在貸款欺詐等不良行為問題，針對(duì)性地開發(fā)具有反欺詐功能的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

3.3進(jìn)一步完善商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制。眾所周知，一個(gè)沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長(zhǎng)的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。因此，欲使商業(yè)銀行這一特殊企業(yè)不斷成長(zhǎng)壯大，就必須在大力拓展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，更加有效地推進(jìn)其自身免疫系統(tǒng)──內(nèi)部控制建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制，以保證商業(yè)銀行的穩(wěn)健發(fā)展。此外，應(yīng)不斷增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性、專業(yè)性、權(quán)威性和有效性，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序發(fā)展，進(jìn)一步完善內(nèi)控體系與監(jiān)督防范體系，提升監(jiān)督效能。

3.4構(gòu)建動(dòng)態(tài)的銀行金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。鑒于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的不確定性和危害性，加之中國(guó)加入WTO后與世界聯(lián)系的緊密性，我國(guó)商業(yè)銀行必須深入研究其管理風(fēng)險(xiǎn)的誘發(fā)和傳導(dǎo)因素，制定一套切實(shí)可行的金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和科學(xué)的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，對(duì)金融活動(dòng)進(jìn)行事前、事中和事后控制，以實(shí)時(shí)反映和控制銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)，真正實(shí)現(xiàn)評(píng)級(jí)的制度化、規(guī)范化，消除主觀因素的影響，確保國(guó)內(nèi)金融體系的穩(wěn)定運(yùn)行。

3.5重視能力養(yǎng)成，提升銀行內(nèi)部管理人員的綜合素質(zhì)。銀行管理高層應(yīng)加深認(rèn)識(shí)，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加快建立并完善高效的資產(chǎn)負(fù)債管理體系，擴(kuò)充招收風(fēng)險(xiǎn)管理人才的數(shù)量，多渠道、全方位、廣層次地吸納來自國(guó)內(nèi)外的各類高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理人才。同時(shí)，應(yīng)重視和加強(qiáng)對(duì)銀行內(nèi)部高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理人才的挖掘和培養(yǎng)，強(qiáng)化專業(yè)性培訓(xùn)，確保充足精銳的后備風(fēng)險(xiǎn)管理人才儲(chǔ)備。

4結(jié)束語

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，銀行業(yè)雖已取得了一些矚目成就，但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展與金融發(fā)達(dá)國(guó)家相比還處于較低水平，特別在風(fēng)險(xiǎn)管理層面顯得尤為突出。因此，我國(guó)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展至關(guān)重要，除了強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平外，還應(yīng)從戰(zhàn)略的高度綜合考慮未來的發(fā)展趨勢(shì)和環(huán)境變化，并采取科學(xué)有效措施，顯著提升銀行業(yè)的安全性、穩(wěn)健度和競(jìng)爭(zhēng)力，降低金融危機(jī)的概率，構(gòu)建符合新時(shí)期金融形勢(shì)與未來發(fā)展需要相結(jié)合的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管體系，增強(qiáng)抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的抗擊力，更好地促進(jìn)金融改革的深化和實(shí)施。